PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с L6EW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEU.L с L6EW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) and L6EW.L (Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS) are both Europe Equities funds - FTEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while L6EW.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEU.L returned 10.57%/yr vs 4.09%/yr for L6EW.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTEU.L charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for L6EW.L.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и L6EW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS (L6EW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как L6EW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L6EW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у L6EW.L с доходностью 4.42%.

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.20%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

L6EW.L

1 день
0.59%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.42%
6 месяцев
7.89%
1 год
14.20%
3 года*
14.23%
5 лет*
4.09%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEU.L и L6EW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-19.61%35.90%
L6EW.L
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS		4.43%32.57%-1.93%18.55%-22.98%12.52%10.58%25.99%-15.95%30.22%

Correlation

The correlation between FTEU.L and L6EW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2016 г.

0.87

The correlation between FTEU.L and L6EW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEU.L и L6EW.L

Секторы
FTEU.L
L6EW.L

Промышленность

27.4%
23.1%

Энергетика

10.8%
1.5%

Финансовые услуги

10.6%
19.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.9%

Коммунальные услуги

8.3%
5.0%

Сырьевые материалы

7.5%
7.6%

Недвижимость

6.0%
5.8%

Технологии

6.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.7%

Здравоохранение

5.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.0%

Промышленность

FTEU.L
27.4%
L6EW.L
23.1%

Энергетика

FTEU.L
10.8%
L6EW.L
1.5%

Финансовые услуги

FTEU.L
10.6%
L6EW.L
19.9%

Потребительский циклический сектор

FTEU.L
9.2%
L6EW.L
10.9%

Коммунальные услуги

FTEU.L
8.3%
L6EW.L
5.0%

Сырьевые материалы

FTEU.L
7.5%
L6EW.L
7.6%

Недвижимость

FTEU.L
6.0%
L6EW.L
5.8%

Технологии

FTEU.L
6.0%
L6EW.L
5.0%

Потребительский защитный сектор

FTEU.L
5.3%
L6EW.L
7.7%

Здравоохранение

FTEU.L
5.2%
L6EW.L
8.4%

Коммуникационные услуги

FTEU.L
3.7%
L6EW.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L
Часто сравнивают с L6EW.L:
L6EW.L с 5HEP.LL6EW.L с EUMV.LL6EW.L с LEMV.LL6EW.L с CSKR.LL6EW.L с IMV.LL6EW.L с CAPU.LL6EW.L с LCPE.L

Доходность на риск

FTEU.L vs. L6EW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
L6EW.L
Ранг доходности на риск L6EW.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L6EW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L6EW.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L6EW.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L6EW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L6EW.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c L6EW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS (L6EW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LL6EW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.97

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.44

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.14

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

3.94

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. L6EW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа L6EW.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и L6EW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LL6EW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.97

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и L6EW.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки L6EW.L в -41.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и L6EW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTEU.LL6EW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-41.26%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.41%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.63%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-41.26%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.34%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-9.79%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и L6EW.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS (L6EW.L) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L6EW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTEU.LL6EW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.81%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

11.80%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.66%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

18.98%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.85%

+1.01%

Сравнение комиссий FTEU.L и L6EW.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии L6EW.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и L6EW.L

Ни FTEU.L, ни L6EW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTEU.L and L6EW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, L6EW.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

L6EW.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while L6EW.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Natixis. Their fees differ too: 0.80% for FTEU.L and 0.35% for L6EW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEU.L и L6EW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор