Сравнение FTDR с COST
FTDR (Frontdoor, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FTDR operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FTDR returned 8.18%/yr vs 20.31%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTDR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTDR показывает доходность 28.79%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.57%.
FTDR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 28.79%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам FTDR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDR Frontdoor, Inc. | 28.79% | 5.52% | 55.22% | 69.33% | -43.25% | -27.01% | 5.88% | 78.20% | -35.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | -13.06% |
Correlation
The correlation between FTDR and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between FTDR and COST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTDR:
$3.54
COST:
$26.51
FTDR:
20.97
COST:
35.55
FTDR:
0.53
COST:
2.78
FTDR:
2.57
COST:
1.07
FTDR:
$2.12B
COST:
$293.59B
FTDR:
$1.17B
COST:
$11.12B
FTDR:
$504.00M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTDR vs. COST — Ранг доходности на риск
FTDR
COST
Сравнение FTDR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontdoor, Inc. (FTDR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTDR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.28 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.61 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTDR и COST
Максимальная просадка FTDR за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTDR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -53.39% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -14.42% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.58% | -20.74% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -31.40% | -30.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.90% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.70% | -13.36% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 6.53% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTDR и COST
Frontdoor, Inc. (FTDR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что FTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTDR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.00% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 14.61% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 18.87% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.68% | 22.75% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 21.97% | +18.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTDR и COST
FTDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FTDR Frontdoor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTDR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontdoor, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTDR и COST
FTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontdoor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 248.00M при выручке в 451.00M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontdoor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.00M при выручке в 451.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontdoor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 451.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTDR and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTDR has higher volatility (7.47%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, FTDR dropped -66.39% vs COST's -53.39%.
FTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTDR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор