PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCS tracks the The Capital Strength Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.16%/yr vs 9.93%/yr for USMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCS имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции USMV немного отстают с 9.93%.

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between FTCS and USMV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.88

The correlation between FTCS and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCS и USMV

Секторы
FTCS
USMV

Финансовые услуги

20.4%
12.4%

Промышленность

19.6%
5.7%

Здравоохранение

19.1%
12.5%

Потребительский защитный сектор

14.3%
10.0%

Технологии

12.3%
30.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.9%

Энергетика

2.2%
3.6%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
USMV
12.4%

Промышленность

FTCS
19.6%
USMV
5.7%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
USMV
12.5%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
USMV
10.0%

Технологии

FTCS
12.3%
USMV
30.8%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
USMV
5.9%

Энергетика

FTCS
2.2%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
USMV
2.2%

Недвижимость

FTCS

-

USMV
2.2%

Коммунальные услуги

FTCS

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

FTCS vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.52

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.79

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.68

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

2.27

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.87

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FTCS и USMV

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-33.10%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.46%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-9.36%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-17.93%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-33.10%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-1.18%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-2.88%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.93%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и USMV

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.38%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

5.91%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.50%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

12.35%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

14.51%

+1.03%

Сравнение комиссий FTCS и USMV

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и USMV

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and USMV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.64%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, FTCS leads with 10.16% vs 9.93% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.16% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.12% for FTCS.

FTCS tracks The Capital Strength Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор