Сравнение FTCS с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
FTCS и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или USMV.
Корреляция
Корреляция между FTCS и USMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и USMV
Основные характеристики
FTCS:
0.72
USMV:
1.53
FTCS:
1.05
USMV:
2.15
FTCS:
1.13
USMV:
1.27
FTCS:
0.95
USMV:
2.11
FTCS:
2.51
USMV:
6.79
FTCS:
2.93%
USMV:
2.13%
FTCS:
10.21%
USMV:
9.44%
FTCS:
-53.63%
USMV:
-33.10%
FTCS:
-3.57%
USMV:
-0.49%
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCS имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции USMV немного впереди с 10.64%.
FTCS
2.79%
-1.18%
-0.01%
8.04%
14.65%
10.32%
USMV
5.99%
-0.33%
3.91%
15.04%
14.34%
10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и USMV
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTCS и USMV
FTCS
USMV
Сравнение FTCS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и USMV
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности USMV в 1.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.29% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.55% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и USMV
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и USMV
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.