Сравнение FTCS с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
FTCS и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.64% соответственно.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и USMV
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
FTCS vs. USMV — Ранг доходности на риск
FTCS
USMV
Сравнение FTCS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.06 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.25 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и USMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и USMV
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и USMV
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -33.10% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.91% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -17.93% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -33.10% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -4.87% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.88% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.03% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и USMV
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.02% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 6.07% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 12.50% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 12.38% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.51% | +1.03% |