Сравнение FTCS с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
FTCS и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или USMV.
Основные характеристики
| FTCS | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.78% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 26.35% | 29.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 15.36 | 22.44 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 8.95% | 8.45% |
| Макс. просадка | -53.64% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTCS и USMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и USMV
С начала года, FTCS показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 21.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCS имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции USMV немного отстают с 11.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и USMV
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTCS c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и USMV
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.29% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и USMV
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и USMV
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.