PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCS с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.55%
13.49%
FTCS
USMV

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 21.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCS имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции USMV немного впереди с 10.88%.


FTCS

С начала года

17.00%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

11.55%

1 год

22.57%

5 лет (среднегодовая)

10.94%

10 лет (среднегодовая)

10.83%

USMV

С начала года

21.27%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

13.49%

1 год

25.60%

5 лет (среднегодовая)

9.75%

10 лет (среднегодовая)

10.88%

Основные характеристики


FTCSUSMV
Коэф-т Шарпа2.523.00
Коэф-т Сортино3.554.21
Коэф-т Омега1.461.56
Коэф-т Кальмара3.035.85
Коэф-т Мартина13.4219.44
Индекс Язвы1.68%1.32%
Дневная вол-ть8.96%8.54%
Макс. просадка-53.64%-33.10%
Текущая просадка0.00%-0.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и USMV

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.


FTCS
First Trust Capital Strength ETF
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTCS и USMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCS c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.523.00
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.554.21
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.56
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.035.85
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.4219.44
FTCS
USMV

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
3.00
FTCS
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и USMV

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности USMV в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.29%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.60%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и USMV

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.01%
FTCS
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и USMV

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 3.22% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.32%
FTCS
USMV