PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCS и SPLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.34% соответственно.


FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Capital Strength ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий FTCS и SPLV

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Доходность на риск

FTCS vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCSSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.02

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.12

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.03

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

0.09

+1.78

FTCS vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCSSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между FTCS и SPLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SPLV

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SPLV

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCSSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-36.26%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.88%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-17.26%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-36.26%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.14%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.54%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SPLV

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.18% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCSSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.08%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

6.84%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

12.68%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.43%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.35%

+0.19%