Сравнение FTCS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
FTCS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SPLV
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.44% соответственно.
FTCS
17.00%
1.64%
11.55%
22.57%
10.94%
10.83%
SPLV
20.20%
2.35%
14.90%
23.65%
7.60%
9.44%
Основные характеристики
| FTCS | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 13.42 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 8.96% | 9.25% |
| Макс. просадка | -53.64% | -36.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и SPLV
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между FTCS и SPLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTCS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SPLV
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPLV в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.29% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.83% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SPLV
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SPLV
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.