Сравнение FTCS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
FTCS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или SPLV.
Корреляция
Корреляция между FTCS и SPLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SPLV
Основные характеристики
FTCS:
0.09
SPLV:
0.82
FTCS:
0.19
SPLV:
1.09
FTCS:
1.03
SPLV:
1.16
FTCS:
0.11
SPLV:
1.13
FTCS:
0.36
SPLV:
3.69
FTCS:
2.99%
SPLV:
2.63%
FTCS:
11.55%
SPLV:
11.77%
FTCS:
-53.63%
SPLV:
-36.26%
FTCS:
-10.08%
SPLV:
-6.62%
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.60% соответственно.
FTCS
-4.15%
-7.38%
-6.68%
2.00%
13.03%
9.50%
SPLV
0.41%
-5.31%
-1.32%
10.57%
11.73%
8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и SPLV
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTCS и SPLV
FTCS
SPLV
Сравнение FTCS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SPLV
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPLV в 1.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.38% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.80% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SPLV
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SPLV
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 6.66% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.