Сравнение FTCS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
FTCS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.34% соответственно.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и SPLV
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
FTCS vs. SPLV — Ранг доходности на риск
FTCS
SPLV
Сравнение FTCS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.02 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.09 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.69 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и SPLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SPLV
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SPLV
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -36.26% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.88% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -17.26% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -36.26% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.14% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.54% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.89% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SPLV
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.18% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.08% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 6.84% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 12.68% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 12.43% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.35% | +0.19% |