PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCS с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTCS returned 10.24%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.12% соответственно.

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between FTCS and SPLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.82

The correlation between FTCS and SPLV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCS и SPLV

Секторы
FTCS
SPLV

Финансовые услуги

20.4%
16.6%

Промышленность

19.6%
10.1%

Здравоохранение

19.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

14.3%
10.8%

Технологии

12.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.9%

Энергетика

2.2%
0.9%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Недвижимость

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

26.8%

Финансовые услуги

FTCS
20.4%
SPLV
16.6%

Промышленность

FTCS
19.6%
SPLV
10.1%

Здравоохранение

FTCS
19.1%
SPLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.3%
SPLV
10.8%

Технологии

FTCS
12.3%
SPLV
4.6%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
SPLV
5.7%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
SPLV
0.9%

Энергетика

FTCS
2.2%
SPLV
0.9%

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
SPLV
2.0%

Недвижимость

FTCS

-

SPLV
14.8%

Коммунальные услуги

FTCS

-

SPLV
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

FTCS vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCSSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.16

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.29

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.21

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

0.51

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCS vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCSSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SPLV

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-36.26%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.41%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-9.64%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-17.26%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-36.26%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.97%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-3.55%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.07%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SPLV

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 2.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.17%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

6.82%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

9.83%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

12.46%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.36%

+0.18%

Сравнение комиссий FTCS и SPLV

FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SPLV

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and SPLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, FTCS leads with 10.24% vs 8.12% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.24% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.11% for FTCS.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. FTCS tracks The Capital Strength Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.25% for SPLV.

FTCS currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор