Сравнение FTCS с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
FTCS и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCS или SPLV.
Основные характеристики
| FTCS | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.40% | 19.07% |
| Дох-ть за 1 год | 23.13% | 23.85% |
| Дох-ть за 3 года | 5.73% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 7.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.01% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.90 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 14.80 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 8.88% | 9.23% |
| Макс. просадка | -53.64% | -36.26% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между FTCS и SPLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SPLV
С начала года, FTCS показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции FTCS превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и SPLV
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTCS c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SPLV
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPLV в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.30% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SPLV
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SPLV
First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.