PortfoliosLab logo
Сравнение FTBFX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTBFX и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.12%
24.48%
FTBFX
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBFX:

1.45

JPST:

9.43

Коэф-т Сортино

FTBFX:

2.17

JPST:

19.13

Коэф-т Омега

FTBFX:

1.26

JPST:

4.62

Коэф-т Кальмара

FTBFX:

0.74

JPST:

18.74

Коэф-т Мартина

FTBFX:

4.27

JPST:

135.54

Индекс Язвы

FTBFX:

1.79%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

FTBFX:

5.27%

JPST:

0.59%

Макс. просадка

FTBFX:

-18.19%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

FTBFX:

-3.78%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.59%.


FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.00%

5 лет

0.39%

10 лет

1.97%

JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTBFX и JPST

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBFX и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBFX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTBFX: 1.45
JPST: 9.31
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBFX: 2.17
JPST: 18.92
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTBFX: 1.26
JPST: 4.58
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTBFX: 0.74
JPST: 18.53
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTBFX: 4.27
JPST: 134.02

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
9.31
FTBFX
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и JPST

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JPST в 4.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и JPST

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
0
FTBFX
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и JPST

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
0.30%
FTBFX
JPST