PortfoliosLab logo
Сравнение FTAI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTAI и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTAI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,354.03%
208.07%
FTAI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

0.60

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FTAI:

1.21

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FTAI:

1.18

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTAI:

0.88

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FTAI:

2.13

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FTAI:

21.58%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FTAI:

76.54%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FTAI:

-39.90%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность -27.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


FTAI

С начала года

-27.00%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-26.96%

1 год

49.91%

5 лет

70.54%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTAI: 0.60
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTAI: 1.21
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTAI: 1.18
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FTAI: 0.88
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTAI: 2.13
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.51
FTAI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и SPY

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
1.14%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.20%6.62%9.92%4.26%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и SPY

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.90%
-9.89%
FTAI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и SPY

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.47%
15.12%
FTAI
SPY