PortfoliosLab logo
Сравнение FTAI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTAI и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FTAI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
78.93%
4.33%
FTAI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

6.03

SPY:

1.90

Коэф-т Сортино

FTAI:

5.17

SPY:

2.54

Коэф-т Омега

FTAI:

1.71

SPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

FTAI:

10.02

SPY:

2.86

Коэф-т Мартина

FTAI:

38.77

SPY:

12.22

Индекс Язвы

FTAI:

7.16%

SPY:

1.97%

Дневная вол-ть

FTAI:

46.11%

SPY:

12.69%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FTAI:

-0.54%

SPY:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.95%.


FTAI

С начала года

20.81%

1 месяц

28.83%

6 месяцев

78.93%

1 год

265.51%

5 лет

70.04%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.95%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

4.33%

1 год

23.43%

5 лет

14.00%

10 лет

13.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.006.031.90
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.172.54
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.35
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.022.86
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 38.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0038.7712.22
FTAI
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.03
1.90
FTAI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и SPY

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPY в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
0.69%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и SPY

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.54%
-4.17%
FTAI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и SPY

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
20.40%
4.69%
FTAI
SPY