PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTAI с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с LMB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTAI или LMB.

Корреляция

Корреляция между FTAI и LMB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FTAI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,354.03%
843.64%
FTAI
LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

0.60

LMB:

1.95

Коэф-т Сортино

FTAI:

1.21

LMB:

2.58

Коэф-т Омега

FTAI:

1.18

LMB:

1.30

Коэф-т Кальмара

FTAI:

0.88

LMB:

3.46

Коэф-т Мартина

FTAI:

2.13

LMB:

9.48

Индекс Язвы

FTAI:

21.58%

LMB:

12.64%

Дневная вол-ть

FTAI:

76.54%

LMB:

61.67%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

FTAI:

-39.90%

LMB:

-11.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$10.75B

LMB:

$1.09B

EPS

FTAI:

-$0.33

LMB:

$2.57

Коэффициент PEG

FTAI:

3.22

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

FTAI:

6.20

LMB:

2.09

Коэффициент P/B

FTAI:

132.33

LMB:

7.07

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$1.41B

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$582.66M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$340.57M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность -27.00%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 8.44%.

FTAI

С начала года

-27.00%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-26.96%

1 год

49.91%

5 лет

70.54%

10 лет

N/A

LMB

С начала года

8.44%

1 месяц

17.96%

6 месяцев

20.23%

1 год

108.68%

5 лет

99.27%

10 лет

27.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAI и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTAI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FTAI: 0.60
LMB: 1.95
Коэффициент Сортино FTAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FTAI: 1.21
LMB: 2.58
Коэффициент Омега FTAI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTAI: 1.18
LMB: 1.30
Коэффициент Кальмара FTAI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FTAI: 0.88
LMB: 3.46
Коэффициент Мартина FTAI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FTAI: 2.13
LMB: 9.48

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
1.95
FTAI
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и LMB

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.14%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.20%6.62%9.92%4.26%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и LMB

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.90%
-11.93%
FTAI
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и LMB

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 33.47% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.47%
17.82%
FTAI
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию