Сравнение FTABX с FSKAX
FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FTABX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FTABX returned 2.38%/yr vs 15.01%/yr for FSKAX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FTABX charges 0.25%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FTABX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTABX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции FTABX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.38% против 15.01% соответственно.
FTABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.38%
FSKAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам FTABX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 1.61% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 11.22% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FTABX and FSKAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | -0.08 |
The correlation between FTABX and FSKAX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTABX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FTABX
FSKAX
Сравнение FTABX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTABX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.17 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 14.55 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTABX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.85 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FTABX и FSKAX
Максимальная просадка FTABX за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTABX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -35.01% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -8.92% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -19.43% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.39% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -35.01% | +18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.77% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.02% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.94% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTABX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTABX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 3.08% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 9.25% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 12.29% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 17.41% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 18.46% | -14.17% |
Сравнение комиссий FTABX и FSKAX
FTABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTABX и FSKAX
Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSKAX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.94% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.21% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
FTABX and FSKAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (3.08%) compared to FTABX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FTABX dropped -16.14% vs FSKAX's -35.01%.
FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTABX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор