PortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с RHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и RHS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSTA и RHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.17%
106.42%
FSTA
RHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.87

RHS:

-0.21

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.32

RHS:

-0.20

Коэф-т Омега

FSTA:

1.17

RHS:

0.98

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.30

RHS:

-0.06

Коэф-т Мартина

FSTA:

4.14

RHS:

-0.59

Индекс Язвы

FSTA:

2.76%

RHS:

4.96%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.11%

RHS:

13.91%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

RHS:

-80.64%

Текущая просадка

FSTA:

-3.07%

RHS:

-44.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у RHS с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции RHS по среднегодовой доходности: 8.33% против 5.12% соответственно.


FSTA

С начала года

3.63%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.70%

1 год

10.88%

5 лет

10.62%

10 лет

8.33%

RHS

С начала года

1.40%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-2.28%

1 год

-3.22%

5 лет

5.13%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и RHS

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RHS в 0.40%.


График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и RHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c RHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSTA: 0.87
RHS: -0.23
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTA: 1.32
RHS: -0.23
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FSTA: 1.17
RHS: 0.97
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSTA: 1.30
RHS: -0.23
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSTA: 4.14
RHS: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа RHS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и RHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
-0.23
FSTA
RHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и RHS

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности RHS в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.18%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.84%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и RHS

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки RHS в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и RHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.07%
-9.30%
FSTA
RHS

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и RHS

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
7.43%
FSTA
RHS