Сравнение FSTA с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
FSTA и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTA или PSCC.
Основные характеристики
| FSTA | PSCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.83% | -5.59% |
| Дох-ть за 1 год | 3.96% | -0.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.73% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 9.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 10.39% | 17.29% |
| Макс. просадка | -25.13% | -33.61% |
| Current Drawdown | -1.32% | -6.52% |
Корреляция
Корреляция между FSTA и PSCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и PSCC
С начала года, FSTA показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и PSCC
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTA c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и PSCC
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности PSCC в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.56% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.50% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и PSCC
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и PSCC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 2.61%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.