PortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с PSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и PSCC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSTA и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.86%
150.89%
FSTA
PSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.92

PSCC:

-0.06

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.39

PSCC:

0.04

Коэф-т Омега

FSTA:

1.17

PSCC:

1.00

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.37

PSCC:

-0.05

Коэф-т Мартина

FSTA:

4.38

PSCC:

-0.15

Индекс Язвы

FSTA:

2.75%

PSCC:

7.11%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.13%

PSCC:

17.99%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

PSCC:

-33.61%

Текущая просадка

FSTA:

-2.83%

PSCC:

-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью -9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTA имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции PSCC немного впереди с 8.46%.


FSTA

С начала года

3.90%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

2.28%

1 год

10.79%

5 лет

10.68%

10 лет

8.36%

PSCC

С начала года

-9.19%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-6.66%

1 год

-2.22%

5 лет

11.27%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и PSCC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.


График комиссии PSCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCC: 0.29%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и PSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

PSCC
Ранг риск-скорректированной доходности PSCC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSTA: 0.92
PSCC: -0.06
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTA: 1.39
PSCC: 0.04
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSTA: 1.17
PSCC: 1.00
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSTA: 1.37
PSCC: -0.05
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSTA: 4.38
PSCC: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.06
FSTA
PSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и PSCC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PSCC в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.17%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
2.20%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и PSCC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-15.12%
FSTA
PSCC

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и PSCC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 8.02%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
8.50%
FSTA
PSCC