PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с PSCC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

FSTA и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.80%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции FSTA превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.36% соответственно.

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%

PSCC

1 день
0.96%
1 месяц
-10.43%
С начала года
1.80%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-8.21%
3 года*
-3.07%
5 лет*
0.38%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYK

Сравнение комиссий FSTA и PSCC

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.46

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.55

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.50

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

-0.94

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.46

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSTA и PSCC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и PSCC

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности PSCC в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.19%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и PSCC

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и PSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-33.61%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-15.17%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-23.36%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-33.61%

+8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-20.52%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.84%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

8.07%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и PSCC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.93%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.37%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.06%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

18.32%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

19.29%

-4.79%