Сравнение FSPHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPHX или VTI.
Основные характеристики
| FSPHX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.32% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 23.74% | 35.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.01% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 15.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.64% | 13.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 8.24 | 16.71 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 13.60% | 12.77% |
| Макс. просадка | -91.65% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и VTI
С начала года, FSPHX показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.64% против 13.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и VTI
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSPHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и VTI
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 2.92% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.09% | 2.44% | 0.18% | 11.63% | 13.82% | 10.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и VTI
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и VTI
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.