PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPHX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPHX с VIG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPHX или VIG.

Корреляция

Корреляция между FSPHX и VIG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPHX:

-0.84

VIG:

0.66

Коэф-т Сортино

FSPHX:

-0.90

VIG:

1.13

Коэф-т Омега

FSPHX:

0.88

VIG:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSPHX:

-0.45

VIG:

0.78

Коэф-т Мартина

FSPHX:

-1.32

VIG:

3.18

Индекс Язвы

FSPHX:

10.43%

VIG:

3.66%

Дневная вол-ть

FSPHX:

18.70%

VIG:

15.99%

Макс. просадка

FSPHX:

-91.65%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

FSPHX:

-30.86%

VIG:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 0.33% против 11.43% соответственно.

FSPHX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-15.38%

5 лет

-3.43%

10 лет

0.33%

VIG

С начала года

2.15%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

1.13%

1 год

10.43%

5 лет

14.59%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPHX и VIG

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPHX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPHX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и VIG

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VIG в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.78%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и VIG

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -91.65%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и VIG

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...