Сравнение FSPHX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.29% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и VIG
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
FSPHX vs. VIG — Ранг доходности на риск
FSPHX
VIG
Сравнение FSPHX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.87 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.33 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.20 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 5.31 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.87 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и VIG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и VIG
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и VIG
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -46.81% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -10.83% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -20.39% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -31.72% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -5.73% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -5.55% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.45% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и VIG
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.05% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 7.82% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 15.28% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.26% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 16.04% | +2.99% |