Сравнение FSPCX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.90% против 21.00% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и XLK
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
FSPCX vs. XLK — Ранг доходности на риск
FSPCX
XLK
Сравнение FSPCX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.13 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.71 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.97 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.31 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.13 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и XLK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и XLK
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и XLK
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -82.05% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -15.92% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -33.56% | +16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -33.56% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -11.04% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -35.17% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.98% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и XLK
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.12% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 16.49% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 27.05% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 24.72% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 24.33% | -4.26% |