PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPCX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-4.84%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.90% против 14.14% соответственно.

FSPCX

1 день
0.46%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-9.22%
3 года*
13.99%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.90%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FDLSXFSPCX с FSELXFSPCX с FIDSXFSPCX с FSHOX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FSPCX и VOO

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FSPCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.01

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.53

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.55

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.31

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.01

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между FSPCX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и VOO

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		3.52%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и VOO

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-33.99%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.98%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-24.52%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-33.99%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-5.55%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-3.72%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

2.55%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.34%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.47%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

18.11%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.82%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.99%

+2.08%