Сравнение FSPCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPCX или VOO.
Основные характеристики
| FSPCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.92% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 29.24% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 12.10% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.86% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.93% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.85 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 12.33% |
| Макс. просадка | -69.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.55% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPCX показывает доходность 27.92%, а VOO немного ниже – 26.59%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.93% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и VOO
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSPCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и VOO
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 0.94% | 1.11% | 0.74% | 1.29% | 1.61% | 1.40% | 2.17% | 1.21% | 1.15% | 1.97% | 6.93% | 8.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и VOO
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и VOO
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.