Сравнение FSPCX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPCX или ITOT.
Основные характеристики
| FSPCX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.85% | 26.74% |
| Дох-ть за 1 год | 29.28% | 38.99% |
| Дох-ть за 3 года | 12.74% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 15.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.14% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 4.83 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 21.09 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 12.65% |
| Макс. просадка | -69.12% | -55.21% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и ITOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и ITOT
С начала года, FSPCX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.14% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и ITOT
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSPCX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и ITOT
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 0.92% | 1.11% | 0.74% | 1.29% | 1.61% | 1.40% | 2.17% | 1.21% | 1.15% | 1.97% | 6.93% | 8.51% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и ITOT
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.12%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и ITOT
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.