Сравнение FSPCX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.65% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и ITOT
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FSPCX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FSPCX
ITOT
Сравнение FSPCX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.00 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.52 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.53 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.25 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.00 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и ITOT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и ITOT
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и ITOT
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -55.20% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.34% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.36% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -35.00% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.51% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.02% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.61% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и ITOT
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.49% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.78% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 18.68% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.36% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.25% | +1.82% |