Сравнение FSPCX с ITOT
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, FSPCX returned 11.40%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.40% против 15.01% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 11.40%
ITOT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам FSPCX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -6.15% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.78% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Correlation
The correlation between FSPCX and ITOT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and ITOT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FSPCX
ITOT
Сравнение FSPCX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.25 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 14.92 | -16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.37 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и ITOT
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -55.20% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.90% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -19.44% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.36% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -35.00% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -0.25% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -6.97% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.94% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и ITOT
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.94% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.14% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.19% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.35% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 18.26% | +1.83% |
Сравнение комиссий FSPCX и ITOT
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и ITOT
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности ITOT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.02% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.97% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and ITOT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (4.18%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs ITOT's -55.20%.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор