Сравнение FSOPX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSOPX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 0.86% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FSOPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.51% соответственно.
FSOPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.50%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOPX и VB
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSOPX vs. VB — Ранг доходности на риск
FSOPX
VB
Сравнение FSOPX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOPX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.97 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSOPX и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и VB
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.38% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и VB
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSOPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -59.56% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.29% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -28.15% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -42.05% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -6.08% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.49% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.32% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и VB
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.88% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSOPX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.84% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.60% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.86% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.78% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.40% | +0.50% |