Сравнение FSOPX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSOPX или VB.
Основные характеристики
| FSOPX | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.40% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 46.27% | 38.70% |
| Дох-ть за 3 года | 5.51% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 11.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.91% | 9.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.81 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 17.66% |
| Макс. просадка | -61.73% | -59.58% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSOPX и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и VB
С начала года, FSOPX показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOPX и VB
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSOPX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и VB
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VB в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 1.87% | 0.98% | 1.17% | 0.82% | 0.85% | 1.16% | 1.23% | 0.83% | 0.47% | 6.15% | 5.74% | 10.27% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.32% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и VB
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.73%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и VB
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.