PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNLX с FILSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNLX с FILSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSNLX (Fidelity Freedom 2015 Fund Class K) and FILSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNLX returned 4.28%/yr vs 4.51%/yr for FILSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSNLX charges 0.47%/yr vs 0.00%/yr for FILSX.

Доходность

Сравнение доходности FSNLX и FILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSNLX показывает доходность 5.87%, а FILSX немного выше – 6.16%.

FSNLX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.47%
1 год
14.09%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

FILSX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.50%
3 года*
10.68%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNLX и FILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		5.87%13.23%6.29%11.43%-14.53%7.36%12.32%16.37%-4.36%3.37%
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		6.16%13.14%6.64%11.78%-14.74%7.43%12.20%16.66%-4.20%4.94%

Correlation

The correlation between FSNLX and FILSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.99

The correlation between FSNLX and FILSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K

Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund

Часто сравнивают с FSNLX:
FSNLX с FSPGXFSNLX с SSBWXFSNLX с FHQEXFSNLX с FCNTXFSNLX с FIRMXFSNLX с FFGZXFSNLX с FRHMX
Часто сравнивают с FILSX:
FILSX с FXAIXFILSX с FFGZXFILSX с FSPSXFILSX с FFSZXFILSX с FNILXFILSX с FFSDXFILSX с FRBEX

Доходность на риск

FSNLX vs. FILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNLX
Ранг доходности на риск FSNLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNLX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FILSX
Ранг доходности на риск FILSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNLX c FILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNLXFILSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.58

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.76

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.24

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.22

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNLX vs. FILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNLX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FILSX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNLX и FILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNLXFILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FSNLX и FILSX

Максимальная просадка FSNLX за все время составила -20.41%, примерно равная максимальной просадке FILSX в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNLX и FILSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNLXFILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-20.41%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-4.69%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.76%

-6.68%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-20.41%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.28%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.96%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNLX и FILSX

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) имеют волатильность 2.22% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNLXFILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

4.90%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

5.88%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

7.64%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

7.85%

+0.03%

Сравнение комиссий FSNLX и FILSX

FSNLX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FILSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNLX и FILSX

Дивидендная доходность FSNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности FILSX в 12.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		12.24%4.70%3.25%3.08%6.04%6.77%4.08%5.69%5.77%2.51%
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		6.46%6.50%4.02%2.74%8.44%10.79%6.72%6.77%8.21%2.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FSNLX and FILSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FILSX has higher volatility (2.24%) compared to FSNLX (2.22%). In terms of maximum drawdown, FSNLX dropped -20.41% vs FILSX's -20.41%.

FILSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNLX и FILSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор