PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNKX с FDIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNKX с FDIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSNKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K) and FDIFX (Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNKX returned 3.75%/yr vs 4.84%/yr for FDIFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSNKX charges 0.44%/yr vs 0.58%/yr for FDIFX.

Доходность

Сравнение доходности FSNKX и FDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSNKX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FDIFX с доходностью 6.59%.

FSNKX

1 день
0.26%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.70%
1 год
12.71%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

FDIFX

1 день
0.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.20%
1 год
16.06%
3 года*
11.59%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNKX и FDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		5.34%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%14.40%-3.50%4.12%
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I		6.59%14.57%7.11%12.37%-16.02%8.68%13.43%18.64%-4.87%4.96%

Correlation

The correlation between FSNKX and FDIFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.97

The correlation between FSNKX and FDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I

Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с PLJIXFSNKX с FHBZXFSNKX с PLTQXFSNKX с ARFVXFSNKX с FRKMXFSNKX с FRIMXFSNKX с FCNTX
Часто сравнивают с FDIFX:
FDIFX с ARKKFDIFX с FTECFDIFX с FXAIXFDIFX с FSELXFDIFX с FZROXFDIFX с FNILXFDIFX с FRHMX

Доходность на риск

FSNKX vs. FDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDIFX
Ранг доходности на риск FDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNKX c FDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNKXFDIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.36

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.39

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.94

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

12.70

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNKX vs. FDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNKX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIFX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNKX и FDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNKXFDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FSNKX и FDIFX

Максимальная просадка FSNKX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FDIFX в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNKX и FDIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNKXFDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-47.24%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-5.52%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-7.71%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-22.52%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.42%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNKX и FDIFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) составляет 2.00%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что FSNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNKXFDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.59%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

5.76%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

6.88%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

8.87%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

9.06%

-2.62%

Сравнение комиссий FSNKX и FDIFX

FSNKX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FDIFX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNKX и FDIFX

Дивидендная доходность FSNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности FDIFX в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I		7.72%7.75%4.02%2.25%8.95%10.81%7.15%6.84%9.66%6.08%4.56%3.55%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.68%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSNKX and FDIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIFX has higher volatility (2.59%) compared to FSNKX (2.00%). In terms of maximum drawdown, FSNKX dropped -18.31% vs FDIFX's -47.24%.

FSNKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNKX и FDIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор