PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FSMVX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMVX:

-0.50

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

FSMVX:

-0.49

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

FSMVX:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSMVX:

-0.31

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

FSMVX:

-0.80

SPY:

2.17

Индекс Язвы

FSMVX:

12.61%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

FSMVX:

22.69%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

FSMVX:

-62.80%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FSMVX:

-22.56%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.36% против 12.35% соответственно.

FSMVX

С начала года

-8.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-20.35%

1 год

-11.15%

5 лет

11.03%

10 лет

2.36%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMVX и SPY

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и SPY

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и SPY

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и SPY

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.42% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...