Сравнение FSMVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или SPY.
Основные характеристики
| FSMVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.37% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 31.86% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 12.07% |
| Макс. просадка | -62.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.57% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и SPY
С начала года, FSMVX показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.31% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и SPY
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и SPY
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и SPY
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и SPY
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.