Сравнение FSMVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FSMVX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и SPY
Основные характеристики
FSMVX:
0.80
SPY:
2.03
FSMVX:
1.21
SPY:
2.71
FSMVX:
1.14
SPY:
1.38
FSMVX:
1.30
SPY:
3.02
FSMVX:
3.96
SPY:
13.49
FSMVX:
3.11%
SPY:
1.88%
FSMVX:
15.42%
SPY:
12.48%
FSMVX:
-62.80%
SPY:
-55.19%
FSMVX:
-9.49%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.94% соответственно.
FSMVX
12.02%
-5.34%
6.95%
14.34%
8.29%
4.38%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и SPY
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и SPY
FSMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и SPY
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и SPY
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.