Сравнение FSMVX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMVX и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 3.51% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.48% соответственно.
FSMVX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.97%
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и PEYAX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
FSMVX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
FSMVX
PEYAX
Сравнение FSMVX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMVX | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.32 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMVX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и PEYAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и PEYAX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PEYAX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 7.60% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и PEYAX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMVX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -56.92% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -11.77% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -15.31% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -36.06% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.29% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -14.10% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.65% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и PEYAX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMVX | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.30% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.20% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 15.46% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 14.71% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 17.06% | +3.98% |