Сравнение FSMVX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или PEYAX.
Основные характеристики
| FSMVX | PEYAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.37% | 24.31% |
| Дох-ть за 1 год | 31.86% | 27.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 6.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 10.65% |
| Макс. просадка | -62.80% | -50.96% |
| Текущая просадка | -2.57% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и PEYAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и PEYAX
С начала года, FSMVX показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 24.31%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 5.31% против 7.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и PEYAX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMVX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и PEYAX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PEYAX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.20% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и PEYAX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и PEYAX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.