Сравнение FSMVX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или FBNDX.
Основные характеристики
| FSMVX | FBNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.37% | 1.94% |
| Дох-ть за 1 год | 31.86% | 7.62% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | -1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | -0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 1.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 5.86% |
| Макс. просадка | -62.80% | -20.16% |
| Текущая просадка | -2.57% | -9.69% |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и FBNDX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и FBNDX
С начала года, FSMVX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции FSMVX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 5.31% против 1.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и FBNDX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMVX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и FBNDX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FBNDX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.91% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и FBNDX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и FBNDX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.