PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMVX с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с FBNDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или FBNDX.

Корреляция

Корреляция между FSMVX и FBNDX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMVX:

-0.50

FBNDX:

0.91

Коэф-т Сортино

FSMVX:

-0.49

FBNDX:

1.44

Коэф-т Омега

FSMVX:

0.93

FBNDX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSMVX:

-0.31

FBNDX:

0.41

Коэф-т Мартина

FSMVX:

-0.80

FBNDX:

2.55

Индекс Язвы

FSMVX:

12.61%

FBNDX:

2.13%

Дневная вол-ть

FSMVX:

22.69%

FBNDX:

5.60%

Макс. просадка

FSMVX:

-62.80%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FSMVX:

-22.56%

FBNDX:

-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции FSMVX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.72% соответственно.

FSMVX

С начала года

-8.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-20.35%

1 год

-11.15%

5 лет

11.03%

10 лет

2.36%

FBNDX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

0.96%

1 год

5.43%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMVX и FBNDX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMVX и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMVX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FBNDX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FBNDX в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.60%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FBNDX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FBNDX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...