PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMVX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с FBGRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между FSMVX и FBGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMVX:

-0.50

FBGRX:

0.04

Коэф-т Сортино

FSMVX:

-0.49

FBGRX:

0.25

Коэф-т Омега

FSMVX:

0.93

FBGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FSMVX:

-0.31

FBGRX:

0.04

Коэф-т Мартина

FSMVX:

-0.80

FBGRX:

0.12

Индекс Язвы

FSMVX:

12.61%

FBGRX:

9.10%

Дневная вол-ть

FSMVX:

22.69%

FBGRX:

28.18%

Макс. просадка

FSMVX:

-62.80%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FSMVX:

-22.56%

FBGRX:

-14.29%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.36% против 11.63% соответственно.

FSMVX

С начала года

-8.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-20.35%

1 год

-11.15%

5 лет

11.03%

10 лет

2.36%

FBGRX

С начала года

-10.08%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

-9.47%

1 год

1.21%

5 лет

12.52%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMVX и FBGRX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMVX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и FBGRX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FBGRX в 6.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		6.61%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и FBGRX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) составляет 7.42%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...