Сравнение FSMVX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMVX или FBGRX.
Основные характеристики
| FSMVX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.37% | 36.44% |
| Дох-ть за 1 год | 31.86% | 45.26% |
| Дох-ть за 3 года | 5.33% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 18.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 14.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 11.40 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 19.21% |
| Макс. просадка | -62.80% | -57.42% |
| Текущая просадка | -2.57% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между FSMVX и FBGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMVX и FBGRX
С начала года, FSMVX показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.44%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 5.31% против 14.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMVX и FBGRX
FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMVX и FBGRX
Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FBGRX в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSMVX и FBGRX
Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.80%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMVX и FBGRX
Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 5.02% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.