PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMP.L с CRHG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSMP.L и CRHG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMP.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CRHG.L с доходностью 0.72%.


FSMP.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.62%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.41%
10 лет*

CRHG.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.93%
3 года*
5.32%
5 лет*
0.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMP.L и CRHG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)
0.41%6.37%2.95%8.01%-15.03%3.48%
CRHG.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.72%5.84%3.84%7.67%-15.04%2.23%

Correlation

The correlation between FSMP.L and CRHG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between FSMP.L and CRHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FSMP.L vs. CRHG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMP.L
Ранг доходности на риск FSMP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

CRHG.L
Ранг доходности на риск CRHG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRHG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRHG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRHG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRHG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRHG.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMP.L c CRHG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMP.LCRHG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.76

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

5.67

-0.40

FSMP.L vs. CRHG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMP.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRHG.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMP.L и CRHG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMP.LCRHG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.32

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FSMP.L и CRHG.L

Максимальная просадка FSMP.L за все время составила -20.12%, примерно равная максимальной просадке CRHG.L в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMP.L и CRHG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSMP.LCRHG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-20.54%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.71%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-4.31%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-20.54%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.75%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-5.53%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMP.L и CRHG.L

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FSMP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSMP.LCRHG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.45%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

3.18%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.08%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.68%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

5.74%

+0.17%

Сравнение комиссий FSMP.L и CRHG.L

FSMP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CRHG.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMP.L и CRHG.L

FSMP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRHG.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.09%4.01%3.76%3.18%2.70%2.02%2.27%2.66%1.27%
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FSMP.L and CRHG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRHG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRHG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FSMP.L and 0.25% for CRHG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMP.L и CRHG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор