Сравнение FSMAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FSMAX управляется Fidelity. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMAX или SCHG.
Основные характеристики
| FSMAX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.62% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 45.37% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.08% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.81% | 21.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 13.75 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 18.32% | 17.06% |
| Макс. просадка | -41.67% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и SCHG
С начала года, FSMAX показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.23% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и SCHG
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и SCHG
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.87% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% | 4.09% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и SCHG
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и SCHG
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.