PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSM с LLY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или LLY.

Корреляция

Корреляция между FSM и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.03

LLY:

-0.27

Коэф-т Сортино

FSM:

0.35

LLY:

-0.04

Коэф-т Омега

FSM:

1.04

LLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

FSM:

-0.04

LLY:

-0.32

Коэф-т Мартина

FSM:

-0.09

LLY:

-0.61

Индекс Язвы

FSM:

21.76%

LLY:

13.17%

Дневная вол-ть

FSM:

56.21%

LLY:

38.40%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FSM:

-39.20%

LLY:

-25.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.80B

LLY:

$650.81B

EPS

FSM:

$0.52

LLY:

$12.32

Коэффициент P/E

FSM:

11.27

LLY:

58.84

Коэффициент PEG

FSM:

0.00

LLY:

1.14

Коэффициент P/S

FSM:

1.56

LLY:

13.28

Коэффициент P/B

FSM:

1.19

LLY:

42.54

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$1.13B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$389.63M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$544.25M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 35.20%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 4.13% против 27.69% соответственно.

FSM

С начала года

35.20%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

16.00%

1 год

1.58%

3 года

19.72%

5 лет

6.67%

10 лет

4.13%

LLY

С начала года

-7.01%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-4.27%

1 год

-10.31%

3 года

34.36%

5 лет

38.06%

10 лет

27.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и LLY

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FSM и LLY

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и LLY

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
290.15M
12.73B
(FSM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSM и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortuna Silver Mines Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
39.9%
82.5%
(FSM) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.86M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.