PortfoliosLab logo
Сравнение FSM с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSM и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FSM и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
234.63%
2,634.66%
FSM
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.52

LLY:

0.17

Коэф-т Сортино

FSM:

1.08

LLY:

0.50

Коэф-т Омега

FSM:

1.13

LLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.51

LLY:

0.26

Коэф-т Мартина

FSM:

1.34

LLY:

0.53

Индекс Язвы

FSM:

21.53%

LLY:

12.18%

Дневная вол-ть

FSM:

55.58%

LLY:

37.71%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FSM:

-36.69%

LLY:

-14.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSM:

$1.82B

LLY:

$739.60B

EPS

FSM:

$0.41

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

FSM:

14.46

LLY:

67.12

Коэффициент PEG

FSM:

0.00

LLY:

1.33

Коэффициент P/S

FSM:

1.71

LLY:

15.09

Коэффициент P/B

FSM:

1.36

LLY:

46.91

Общая выручка (12 мес.)

FSM:

$839.43M

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSM:

$273.76M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

FSM:

$388.22M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 40.79%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 4.95% против 29.83% соответственно.


FSM

С начала года

40.79%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

25.83%

1 год

31.59%

5 лет

14.71%

10 лет

4.95%

LLY

С начала года

6.59%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

2.25%

1 год

12.49%

5 лет

41.19%

10 лет

29.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fortuna Silver Mines Inc.

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.17
FSM
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и LLY

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.66%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FSM и LLY

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.69%
-14.14%
FSM
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и LLY

Текущая волатильность для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) составляет 20.87%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что FSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.87%
22.46%
FSM
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSM и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortuna Silver Mines Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
302.20M
12.73B
(FSM) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSM и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortuna Silver Mines Inc. и Eli Lilly and Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
35.4%
82.5%
(FSM) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.84M при выручке в 302.20M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.85M при выручке в 302.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.34M при выручке в 302.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.


Пользовательские портфели с FSM или LLY


Suggested
56%
YTD
RHM.DE
GC=F
LLY
WMT
UCG.MI
VST
DB1.DE
MO
DTEGY
AM.PA
PM
AXON
TGTX
STRL
LLY
NVDA
VST
STRL
GC=F
RHM.DE
WMT
UCG.MI
1 / 199