PortfoliosLab logo
Сравнение FSM с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSM и GDXJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FSM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.95%
-15.32%
FSM
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.66

GDXJ:

1.54

Коэф-т Сортино

FSM:

1.24

GDXJ:

2.10

Коэф-т Омега

FSM:

1.16

GDXJ:

1.26

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.65

GDXJ:

0.84

Коэф-т Мартина

FSM:

1.70

GDXJ:

6.39

Индекс Язвы

FSM:

21.50%

GDXJ:

9.22%

Дневная вол-ть

FSM:

55.42%

GDXJ:

38.17%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

FSM:

-35.74%

GDXJ:

-52.79%

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 42.89%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 45.64%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.17% соответственно.


FSM

С начала года

42.89%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

17.88%

1 год

32.11%

5 лет

17.79%

10 лет

5.28%

GDXJ

С начала года

45.64%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

18.75%

1 год

55.77%

5 лет

9.96%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSM: 0.66
GDXJ: 1.54
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 1.24
GDXJ: 2.10
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.16
GDXJ: 1.26
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSM: 0.65
GDXJ: 0.84
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSM: 1.70
GDXJ: 6.39

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.54
FSM
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и GDXJ

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FSM и GDXJ

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.74%
-52.79%
FSM
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и GDXJ

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 20.23% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.23%
17.58%
FSM
GDXJ