PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSM с GDXJ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или GDXJ.

Корреляция

Корреляция между FSM и GDXJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

-0.08

GDXJ:

0.92

Коэф-т Сортино

FSM:

0.51

GDXJ:

1.65

Коэф-т Омега

FSM:

1.06

GDXJ:

1.20

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.08

GDXJ:

0.64

Коэф-т Мартина

FSM:

0.20

GDXJ:

4.71

Индекс Язвы

FSM:

21.74%

GDXJ:

9.40%

Дневная вол-ть

FSM:

56.14%

GDXJ:

39.61%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

FSM:

-40.57%

GDXJ:

-52.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 45.66%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 3.89% против 10.66% соответственно.

FSM

С начала года

32.17%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

17.39%

1 год

-4.22%

3 года

18.59%

5 лет

5.89%

10 лет

3.89%

GDXJ

С начала года

45.66%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

32.57%

1 год

36.08%

3 года

18.28%

5 лет

7.48%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и GDXJ

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.79%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FSM и GDXJ

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и GDXJ

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...