PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSM с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSM с GDXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSM и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSM и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		6.32%128.67%11.14%2.93%-3.85%-52.67%101.96%12.09%-30.27%-7.61%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 10.25% против 17.88% соответственно.

FSM

1 день
5.04%
1 месяц
-23.08%
С начала года
6.32%
6 месяцев
17.32%
1 год
70.15%
3 года*
39.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.25%

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FSM:
FSM с ASMFSM с CDEFSM с FNVFSM с MUSAFSM с SILJFSM с SILVFSM с CHRD
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

FSM vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг доходности на риск FSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSM c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.47

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.63

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.77

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

13.05

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSM vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.47

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.08

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSM и GDXJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и GDXJ

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FSM и GDXJ

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и GDXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.25%

-88.66%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.26%

-32.92%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.74%

-51.76%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.07%

-57.77%

-23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.65%

-19.81%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.34%

-60.90%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

9.51%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и GDXJ

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 19.02% и 19.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.02%

19.46%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.03%

42.52%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.02%

50.91%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.93%

40.57%

+17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.10%

44.46%

+15.64%