PortfoliosLab logo
Сравнение FSM с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSM и GDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FSM и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.73%
52.64%
FSM
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

0.54

GDX:

1.48

Коэф-т Сортино

FSM:

1.11

GDX:

2.01

Коэф-т Омега

FSM:

1.14

GDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.53

GDX:

1.12

Коэф-т Мартина

FSM:

1.40

GDX:

5.34

Индекс Язвы

FSM:

21.51%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

FSM:

55.43%

GDX:

33.46%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

FSM:

-36.48%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 41.26%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 43.94%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 4.71% против 10.16% соответственно.


FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

19.29%

1 год

26.78%

5 лет

17.51%

10 лет

4.71%

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

9.27%

6 месяцев

18.82%

1 год

43.85%

5 лет

9.02%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSM: 0.54
GDX: 1.48
Коэффициент Сортино FSM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSM: 1.11
GDX: 2.01
Коэффициент Омега FSM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSM: 1.14
GDX: 1.26
Коэффициент Кальмара FSM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSM: 0.53
GDX: 1.12
Коэффициент Мартина FSM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSM: 1.40
GDX: 5.34

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.48
FSM
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и GDX

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.83%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FSM и GDX

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.48%
-16.73%
FSM
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и GDX

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
15.99%
FSM
GDX