Сравнение FSM с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или GDX.
Основные характеристики
| FSM | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.58% | 18.45% |
| Дох-ть за 1 год | 50.50% | 37.00% |
| Дох-ть за 3 года | 5.18% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 7.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.16% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 19.23% | 7.43% |
| Дневная вол-ть | 53.34% | 32.19% |
| Макс. просадка | -92.25% | -80.57% |
| Текущая просадка | -52.83% | -38.07% |
Корреляция
Корреляция между FSM и GDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSM и GDX
С начала года, FSM показывает доходность 16.58%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 0.16% против 7.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSM и GDX
FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.36% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FSM и GDX
Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSM и GDX
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.