Сравнение FSM с GDX

С начала года, FSM показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.71% против 17.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSM и GDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и GDX.

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.