PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSM с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSM с GDX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSM или GDX.

Корреляция

Корреляция между FSM и GDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSM и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSM:

-0.08

GDX:

0.95

Коэф-т Сортино

FSM:

0.51

GDX:

1.60

Коэф-т Омега

FSM:

1.06

GDX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FSM:

0.08

GDX:

0.87

Коэф-т Мартина

FSM:

0.20

GDX:

4.07

Индекс Язвы

FSM:

21.74%

GDX:

9.46%

Дневная вол-ть

FSM:

56.14%

GDX:

34.60%

Макс. просадка

FSM:

-92.25%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

FSM:

-40.57%

GDX:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность 32.17%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 43.94%. За последние 10 лет акции FSM уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 3.89% против 10.52% соответственно.

FSM

С начала года

32.17%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

17.39%

1 год

-4.22%

3 года

18.59%

5 лет

5.89%

10 лет

3.89%

GDX

С начала года

43.94%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

30.37%

1 год

32.61%

3 года

16.77%

5 лет

7.92%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSM и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSM c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и GDX

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FSM и GDX

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и GDX

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...