Сравнение FSLTX с QMFIX
FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) and QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FSLTX charges 1.56%/yr vs 3.55%/yr for QMFIX.
Доходность
Сравнение доходности FSLTX и QMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLTX показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у QMFIX с доходностью 6.54%.
FSLTX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFIX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLTX и QMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.58% | 1.29% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 6.54% | 3.63% |
Correlation
The correlation between FSLTX and QMFIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLTX vs. QMFIX — Ранг доходности на риск
FSLTX
QMFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSLTX c QMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) и AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLTX | QMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLTX и QMFIX
Максимальная просадка FSLTX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки QMFIX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLTX и QMFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLTX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -10.27% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.46% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.30% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLTX и QMFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLTX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 15.08% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 15.08% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 15.08% | -10.23% |
Сравнение комиссий FSLTX и QMFIX
FSLTX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии QMFIX в 3.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLTX и QMFIX
Дивидендная доходность FSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности QMFIX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.21% | 5.50% | 7.52% | 3.94% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.43% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLTX and QMFIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSLTX и QMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор