Сравнение FSLR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Solar, Inc. (FSLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLR или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.55% против 11.46% соответственно.
FSLR
11.24%
-4.44%
-3.01%
23.63%
28.63%
14.55%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| FSLR | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.27 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 18.88% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 53.49% | 11.09% |
| Макс. просадка | -96.22% | -33.37% |
| Текущая просадка | -38.41% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FSLR и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и SCHD
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSLR и SCHD
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и SCHD
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.