PortfoliosLab logo
Сравнение FSLR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSLR и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.40%
1,137.85%
FSLR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLR:

-0.37

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FSLR:

-0.19

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FSLR:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSLR:

-0.35

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FSLR:

-0.60

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FSLR:

35.58%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FSLR:

57.86%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FSLR:

-96.22%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FSLR:

-54.41%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.66% против 16.72% соответственно.


FSLR

С начала года

-19.51%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-28.52%

1 год

-20.63%

5 лет

26.91%

10 лет

8.66%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSLR, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLR: -0.37
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FSLR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLR: -0.19
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FSLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLR: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FSLR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLR: -0.35
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FSLR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLR: -0.60
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.47
FSLR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и QQQ

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FSLR и QQQ

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.41%
-12.28%
FSLR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и QQQ

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 20.89% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.89%
16.86%
FSLR
QQQ