Сравнение FSLCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -1.90% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.56% против 14.14% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.56%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и VOO
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FSLCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSLCX
VOO
Сравнение FSLCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.31 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и VOO
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.20% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и VOO
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -33.99% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.98% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -24.52% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -33.99% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.55% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -3.72% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.55% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и VOO
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.34% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 9.47% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 18.11% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.82% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.99% | +3.13% |