Сравнение FSKAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSKAX управляется Fidelity. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKAX или IVV.
Основные характеристики
| FSKAX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.69% | 24.49% |
| Дох-ть за 1 год | 32.46% | 31.99% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 15.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 3.82 |
| Коэф-т Мартина | 16.47 | 17.27 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 12.17% |
| Макс. просадка | -35.01% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.41% | -2.15% |
Корреляция
Корреляция между FSKAX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и IVV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSKAX показывает доходность 23.69%, а IVV немного выше – 24.49%. За последние 10 лет акции FSKAX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKAX и IVV
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSKAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и IVV
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.17% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и IVV
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и IVV
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.27% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.