Сравнение FSKAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FSKAX управляется Fidelity. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSKAX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FSKAX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.23% против 14.02% соответственно.
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKAX и IVV
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSKAX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FSKAX
IVV
Сравнение FSKAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKAX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 7.32 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSKAX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и IVV
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и IVV
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSKAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -55.25% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.06% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -24.53% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -33.90% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -6.26% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.85% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.53% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и IVV
Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.42%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSKAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.30% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.45% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.31% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.89% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.04% | +0.38% |