PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSKAX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSKAX и FSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSKAX с FSMAX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FSKAX управляется Fidelity. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKAX или FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKAX:

0.67

FSMAX:

0.40

Коэф-т Сортино

FSKAX:

1.08

FSMAX:

0.76

Коэф-т Омега

FSKAX:

1.16

FSMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FSKAX:

0.71

FSMAX:

0.39

Коэф-т Мартина

FSKAX:

2.65

FSMAX:

1.20

Индекс Язвы

FSKAX:

5.20%

FSMAX:

8.69%

Дневная вол-ть

FSKAX:

20.17%

FSMAX:

24.71%

Макс. просадка

FSKAX:

-35.01%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

FSKAX:

-3.57%

FSMAX:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.23% против 8.47% соответственно.

FSKAX

С начала года

0.92%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-2.33%

1 год

13.47%

3 года

14.01%

5 лет

14.69%

10 лет

12.23%

FSMAX

С начала года

-2.97%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-9.78%

1 год

9.74%

3 года

9.40%

5 лет

10.38%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий FSKAX и FSMAX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKAX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и FSMAX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.08%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.08%5.61%4.85%6.34%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и FSMAX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FSMAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и FSMAX

Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...