PortfoliosLab logo
Сравнение FSHBX с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHBX и VGIT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.26%
39.55%
FSHBX
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

3.07

VGIT:

1.93

Коэф-т Сортино

FSHBX:

5.37

VGIT:

2.97

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.83

VGIT:

1.35

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

6.66

VGIT:

0.71

Коэф-т Мартина

FSHBX:

19.65

VGIT:

4.59

Индекс Язвы

FSHBX:

0.32%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.05%

VGIT:

4.57%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

FSHBX:

0.00%

VGIT:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.40% соответственно.


FSHBX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.38%

5 лет

1.80%

10 лет

1.82%

VGIT

С начала года

4.38%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

3.90%

1 год

8.86%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHBX и VGIT

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.


График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSHBX: 3.07
VGIT: 1.88
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHBX: 5.37
VGIT: 2.91
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHBX: 1.83
VGIT: 1.35
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHBX: 6.66
VGIT: 0.72
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 19.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSHBX: 19.65
VGIT: 4.44

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07
1.88
FSHBX
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и VGIT

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VGIT в 3.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
3.77%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.67%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и VGIT

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.64%
FSHBX
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и VGIT

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71%
1.76%
FSHBX
VGIT