Сравнение FSHBX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или SCHD.
Основные характеристики
| FSHBX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.38% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 1.75% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.64% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 5.40 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.82 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 20.75 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 0.31% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 2.10% | 11.31% |
| Макс. просадка | -6.54% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSHBX и SCHD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и SCHD
С начала года, FSHBX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.62% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и SCHD
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSHBX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и SCHD
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.00% | 3.00% | 1.15% | 0.94% | 2.06% | 2.13% | 1.77% | 1.28% | 1.00% | 1.02% | 0.92% | 0.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и SCHD
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.59%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.