PortfoliosLab logo
Сравнение FSHBX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSHBX и FFRHX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.46%
166.31%
FSHBX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

3.07

FFRHX:

1.47

Коэф-т Сортино

FSHBX:

5.38

FFRHX:

2.36

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.83

FFRHX:

1.56

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

6.66

FFRHX:

1.40

Коэф-т Мартина

FSHBX:

19.66

FFRHX:

6.83

Индекс Язвы

FSHBX:

0.32%

FFRHX:

0.68%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.05%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

FSHBX:

0.00%

FFRHX:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 1.81% против 4.44% соответственно.


FSHBX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.60%

5 лет

1.76%

10 лет

1.81%

FFRHX

С начала года

-0.94%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

1.15%

1 год

4.62%

5 лет

7.57%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSHBX и FFRHX

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSHBX: 3.01
FFRHX: 1.47
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHBX: 5.27
FFRHX: 2.36
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHBX: 1.81
FFRHX: 1.56
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHBX: 6.52
FFRHX: 1.40
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSHBX: 19.26
FFRHX: 6.83

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.01
1.47
FSHBX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FFRHX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FFRHX в 7.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
3.77%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
7.51%8.33%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FFRHX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.66%
FSHBX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FFRHX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70%
2.05%
FSHBX
FFRHX