Сравнение FSHBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHBX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | -0.08% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHBX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.68% соответственно.
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.10%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и BND
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FSHBX vs. BND — Ранг доходности на риск
FSHBX
BND
Сравнение FSHBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHBX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.93 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.32 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.75 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 4.78 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.93 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.30 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.59 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между FSHBX и BND составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и BND
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.88% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и BND
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -18.58% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -2.44% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -17.91% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.51% | -18.58% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.54% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.07% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.90% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHBX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.63% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 2.52% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 4.30% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 6.00% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 5.52% | -3.68% |