PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHBX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с BND

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или BND.

Корреляция

Корреляция между FSHBX и BND составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38%
0.34%
FSHBX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHBX:

2.79

BND:

0.99

Коэф-т Сортино

FSHBX:

4.89

BND:

1.43

Коэф-т Омега

FSHBX:

1.76

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSHBX:

5.96

BND:

0.39

Коэф-т Мартина

FSHBX:

18.16

BND:

2.60

Индекс Язвы

FSHBX:

0.31%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

FSHBX:

2.02%

BND:

5.35%

Макс. просадка

FSHBX:

-6.54%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FSHBX:

-0.59%

BND:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.34% соответственно.

FSHBX

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

1.62%

1 год

5.20%

5 лет

1.71%

10 лет

1.71%

BND

С начала года

2.04%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

0.31%

1 год

4.93%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHBX и BND

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHBX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHBX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSHBX: 2.79
BND: 1.19
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSHBX: 4.89
BND: 1.73
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSHBX: 1.76
BND: 1.21
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSHBX: 5.96
BND: 0.46
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 18.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSHBX: 18.16
BND: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.79
1.19
FSHBX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и BND

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.75%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.72%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и BND

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-7.51%
FSHBX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и BND

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65%
1.83%
FSHBX
BND