Сравнение FSHBX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHBX или BND.
Основные характеристики
| FSHBX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.25% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.54% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.60% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.87 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 17.90 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 0.33% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 2.09% | 5.84% |
| Макс. просадка | -6.54% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.82% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между FSHBX и BND составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и BND
С начала года, FSHBX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и BND
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSHBX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и BND
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.01% | 3.00% | 1.15% | 0.94% | 2.06% | 2.13% | 1.77% | 1.28% | 1.00% | 1.02% | 0.92% | 0.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и BND
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.