PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEM.L с LEMB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEM.L с LEMB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds. FSEM.L is actively managed, while LEMB.L is passively managed. Over the past 5 years, FSEM.L returned 1.53%/yr vs 1.16%/yr for LEMB.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEM.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.

Доходность

Сравнение доходности FSEM.L и LEMB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEM.L показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у LEMB.L с доходностью 1.79%.

FSEM.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.45%
1 год
12.53%
3 года*
8.81%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
10.73%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEM.L и LEMB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEM.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc		2.90%13.32%3.51%8.82%-17.90%2.49%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%12.48%0.66%9.26%-16.61%4.58%

Correlation

The correlation between FSEM.L and LEMB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between FSEM.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с FSEM.L:
FSEM.L с EMGA.LFSEM.L с FUSA.LFSEM.L с EMGB.LFSEM.L с FGQD.LFSEM.L с FUSS.LFSEM.L с VEMA.LFSEM.L с FEUI.L
Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с VEMA.LLEMB.L с EMGB.LLEMB.L с XUEM.L

Доходность на риск

FSEM.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEM.L
Ранг доходности на риск FSEM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEM.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEM.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEM.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEM.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSEM.LLEMB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.04

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.15

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.86

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

11.44

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEM.L vs. LEMB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEM.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEM.L и LEMB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSEM.LLEMB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FSEM.L и LEMB.L

Максимальная просадка FSEM.L за все время составила -28.00%, примерно равная максимальной просадке LEMB.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEM.L и LEMB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEM.LLEMB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.00%

-27.40%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-3.74%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-8.59%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-26.85%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.02%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-7.90%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEM.L и LEMB.L

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FSEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEM.LLEMB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.05%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

4.20%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

5.25%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

8.89%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

10.18%

-1.71%

Сравнение комиссий FSEM.L и LEMB.L

FSEM.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEM.L и LEMB.L

Дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности LEMB.L в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEM.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc		7.90%6.31%6.49%5.74%5.01%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%

Часто задаваемые вопросы

FSEM.L and LEMB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.

They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for FSEM.L and 0.30% for LEMB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEM.L и LEMB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор