PortfoliosLab logo
Сравнение FSELX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSELX и NVDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSELX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
784.86%
296,735.11%
FSELX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.28

NVDA:

0.46

Коэф-т Сортино

FSELX:

-0.10

NVDA:

1.02

Коэф-т Омега

FSELX:

0.99

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSELX:

-0.33

NVDA:

0.74

Коэф-т Мартина

FSELX:

-0.86

NVDA:

1.88

Индекс Язвы

FSELX:

15.11%

NVDA:

14.46%

Дневная вол-ть

FSELX:

46.47%

NVDA:

59.76%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

FSELX:

-30.28%

NVDA:

-25.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -21.15%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -16.88%. За последние 10 лет акции FSELX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 13.65% против 70.49% соответственно.


FSELX

С начала года

-21.15%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-21.20%

1 год

-8.59%

5 лет

21.27%

10 лет

13.65%

NVDA

С начала года

-16.88%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-15.92%

1 год

34.44%

5 лет

74.08%

10 лет

70.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSELX: -0.28
NVDA: 0.46
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSELX: -0.10
NVDA: 1.02
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSELX: 0.99
NVDA: 1.13
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSELX: -0.33
NVDA: 0.74
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSELX: -0.86
NVDA: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.28
0.46
FSELX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и NVDA

FSELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и NVDA

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.28%
-25.30%
FSELX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и NVDA

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 26.40% и 25.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.40%
25.54%
FSELX
NVDA