Сравнение FSEDX с IMCDX
FSEDX (Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FSEDX charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности FSEDX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSEDX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- —
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEDX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEDX Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 1.37% | 19.49% | -2.54% | 13.58% | -7.94% | -9.28% | 3.54% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 2.41% |
Correlation
The correlation between FSEDX and IMCDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEDX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
FSEDX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSEDX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund (FSEDX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEDX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEDX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEDX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEDX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEDX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | — | — |
Сравнение комиссий FSEDX и IMCDX
FSEDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEDX и IMCDX
Дивидендная доходность FSEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEDX Fidelity Series Emerging Markets Debt Local Currency Fund | 7.45% | 6.97% | 6.92% | 5.14% | 0.00% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSEDX and IMCDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSEDX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор