PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDIX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
8.80%
FSDIX
FBALX

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.13% против 9.70% соответственно.


FSDIX

С начала года

16.64%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

11.33%

1 год

19.76%

5 лет (среднегодовая)

5.61%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

FBALX

С начала года

17.53%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

8.80%

1 год

23.02%

5 лет (среднегодовая)

11.59%

10 лет (среднегодовая)

9.70%

Основные характеристики


FSDIXFBALX
Коэф-т Шарпа2.332.68
Коэф-т Сортино3.173.77
Коэф-т Омега1.431.50
Коэф-т Кальмара1.533.50
Коэф-т Мартина13.0117.47
Индекс Язвы1.52%1.32%
Дневная вол-ть8.48%8.58%
Макс. просадка-58.56%-42.81%
Текущая просадка0.00%-0.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и FBALX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSDIX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.332.68
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.173.77
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.50
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.533.50
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0117.47
FSDIX
FBALX

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.68
FSDIX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FBALX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FBALX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.54%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.76%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FBALX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.52%
FSDIX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
2.68%
FSDIX
FBALX