Сравнение FSDIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDIX или FBALX.
Основные характеристики
| FSDIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 19.52% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.13% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.49 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 8.60% |
| Макс. просадка | -58.56% | -42.81% |
| Текущая просадка | -2.37% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FSDIX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и FBALX
С начала года, FSDIX показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.97% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDIX и FBALX
FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSDIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и FBALX
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 2.61% | 2.81% | 2.65% | 2.23% | 2.65% | 2.17% | 3.36% | 2.71% | 2.78% | 4.39% | 9.15% | 3.90% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и FBALX
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и FBALX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.22% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.