PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		4.83%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.73% соответственно.

FSDIX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.83%
6 месяцев
0.39%
1 год
9.96%
3 года*
10.09%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.73%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FEQIXFSDIX с FDVVFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с FSRRXFSDIX с SPY
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FSDIX и FBALX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FSDIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.37

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.99

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.05

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.47

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между FSDIX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FBALX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.71%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FBALX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-43.57%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.14%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-22.89%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.99%

-26.68%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.56%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.39%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.76%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.19%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.77%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.94%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

12.18%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

12.75%

-0.19%