Сравнение FSCZX с SHXPX
FSCZX (Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FSCZX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FSCZX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSCZX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCZX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSCZX Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z | 1.90% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between FSCZX and SHXPX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCZX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FSCZX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSCZX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z (FSCZX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCZX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCZX и SHXPX
Максимальная просадка FSCZX за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCZX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -0.13% | -39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -0.01% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCZX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 1.33% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 1.33% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 1.33% | +16.72% |
Сравнение комиссий FSCZX и SHXPX
FSCZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCZX и SHXPX
Дивидендная доходность FSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCZX Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z | 8.20% | 7.17% | 10.56% | 2.62% | 8.42% | 4.49% | 2.32% | 1.83% | 7.75% | 1.19% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCZX and SHXPX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSCZX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор