PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCZX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCZX с SHXPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FSCZX (Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FSCZX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FSCZX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z (FSCZX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSCZX

1 день
1.19%
1 месяц
1.65%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.43%
1 год
21.50%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCZX и SHXPX

2026 (YTD)
FSCZX
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z		0.59%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.39%

Correlation

The correlation between FSCZX and SHXPX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSCZX:
FSCZX с HFCVXFSCZX с NQCRXFSCZX с FCNTXFSCZX с TMMAXFSCZX с YAFFXFSCZX с ACIIXFSCZX с FGIPX
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FSCZX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCZX
Ранг доходности на риск FSCZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCZX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCZX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z (FSCZX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCZXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCZX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCZXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

9.44

-8.83

Просадки

Сравнение просадок FSCZX и SHXPX

Максимальная просадка FSCZX за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCZX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCZXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-0.13%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-0.04%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSCZX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCZXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

2.56%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

2.56%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

2.56%

+15.54%

Сравнение комиссий FSCZX и SHXPX

FSCZX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCZX и SHXPX

Дивидендная доходность FSCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCZX
Fidelity Advisor Stock Selector Large Cap Value Fund Class Z		8.30%7.17%10.56%2.62%8.42%4.49%2.32%1.83%7.75%1.19%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCZX and SHXPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCZX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор