Сравнение FSCTX с NINLX
FSCTX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M) and NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSCTX returned 10.21%/yr vs 13.12%/yr for NINLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSCTX charges 1.46%/yr vs 1.01%/yr for NINLX.
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и NINLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSCTX показывает доходность 23.79%, а NINLX немного ниже – 23.42%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям NINLX по среднегодовой доходности: 10.21% против 13.12% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 23.79%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.21%
NINLX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам FSCTX и NINLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 23.79% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
NINLX Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | 23.42% | 18.20% | 7.62% | 13.89% | -20.22% | 26.42% | 27.14% | 24.92% | -10.56% | 16.81% |
Correlation
The correlation between FSCTX and NINLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г. | 0.91 |
The correlation between FSCTX and NINLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCTX vs. NINLX — Ранг доходности на риск
FSCTX
NINLX
Сравнение FSCTX c NINLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCTX | NINLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 6.06 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 21.52 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и NINLX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки NINLX в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и NINLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCTX | NINLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -59.95% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.39% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.64% | -26.46% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -28.71% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -44.43% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -9.89% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.63% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и NINLX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) составляет 6.21%, в то время как у Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCTX | NINLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.43% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 15.41% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 21.08% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 21.88% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.17% | -1.03% |
Сравнение комиссий FSCTX и NINLX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии NINLX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и NINLX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности NINLX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 1.81% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
NINLX Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | 3.45% | 4.25% | 0.92% | 0.25% | 3.76% | 6.40% | 1.62% | 2.85% | 14.51% | 5.19% | 1.42% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSCTX and NINLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NINLX has higher volatility (7.43%) compared to FSCTX (6.21%). In terms of maximum drawdown, FSCTX dropped -50.42% vs NINLX's -59.95%.
NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCTX и NINLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор