Сравнение FSCRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FSCRX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FSCRX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.44% против 13.14% соответственно.
FSCRX
1.32%
4.01%
-2.11%
9.01%
3.16%
-0.44%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| FSCRX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 7.78% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 12.14% |
| Макс. просадка | -61.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -15.50% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCRX и SPY
FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FSCRX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSCRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCRX и SPY
Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCRX Fidelity Small Cap Discovery Fund | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.09% | 0.40% | 0.80% | 1.14% | 0.63% | 0.44% | 7.89% | 0.28% | 0.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSCRX и SPY
Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCRX и SPY
Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.