PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FSCRX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCRX:

-0.70

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

FSCRX:

-0.86

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

FSCRX:

0.89

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSCRX:

-0.46

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

FSCRX:

-1.40

SPY:

2.35

Индекс Язвы

FSCRX:

11.85%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

FSCRX:

23.79%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

FSCRX:

-61.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FSCRX:

-27.13%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.82% против 12.52% соответственно.

FSCRX

С начала года

-3.94%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-16.46%

3 года

-3.51%

5 лет

6.04%

10 лет

-1.82%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FSCRX и SPY

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCRX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и SPY

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		0.24%0.23%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.90%0.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и SPY

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и SPY

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FSCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...