Сравнение FSCO с OXLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).
Доходность
Сравнение доходности FSCO и OXLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCO и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.48% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | 7.16% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -23.58% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -6.36% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -15.48%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%.
FSCO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -19.73%
- 1 год
- -18.11%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- -7.90%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. OXLC — Ранг доходности на риск
FSCO
OXLC
Сравнение FSCO c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCO | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -1.15 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -1.59 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.78 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.72 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.40 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCO | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.15 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.07 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между FSCO и OXLC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и OXLC
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что меньше доходности OXLC в 51.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.49% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 51.05% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и OXLC
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и OXLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCO | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -74.58% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -57.17% | +21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.20% | -45.26% | +19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -13.63% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 29.45% | -16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и OXLC
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCO | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 12.04% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 29.30% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.43% | 37.04% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 26.34% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 42.63% | -14.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSCO и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Credit Opportunities Corp. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности