PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCO с CGBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSCO с CGBD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCO или CGBD.

Корреляция

Корреляция между FSCO и CGBD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSCO и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCO:

1.31

CGBD:

-0.61

Коэф-т Сортино

FSCO:

1.77

CGBD:

-0.80

Коэф-т Омега

FSCO:

1.28

CGBD:

0.89

Коэф-т Кальмара

FSCO:

1.70

CGBD:

-0.64

Коэф-т Мартина

FSCO:

9.09

CGBD:

-1.80

Индекс Язвы

FSCO:

3.35%

CGBD:

8.95%

Дневная вол-ть

FSCO:

23.32%

CGBD:

23.51%

Макс. просадка

FSCO:

-25.11%

CGBD:

-71.62%

Текущая просадка

FSCO:

-0.56%

CGBD:

-21.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSCO:

$1.42B

CGBD:

$1.04B

EPS

FSCO:

$0.94

CGBD:

$1.31

Коэффициент P/E

FSCO:

7.62

CGBD:

10.87

Коэффициент P/S

FSCO:

6.78

CGBD:

4.60

Коэффициент P/B

FSCO:

0.98

CGBD:

0.86

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -18.44%.

FSCO

С начала года

8.98%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

15.54%

1 год

29.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGBD

С начала года

-18.44%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-14.55%

5 лет

21.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCO и CGBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг риск-скорректированной доходности FSCO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCO c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и CGBD

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности CGBD в 6.81%

TTM20242023202220212020201920182017
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		10.31%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGBD
TCG BDC, Inc.		6.81%5.13%5.88%7.97%7.36%14.33%11.06%13.55%6.14%

Просадки

Сравнение просадок FSCO и CGBD

Максимальная просадка FSCO за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и CGBD

Текущая волатильность для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) составляет 5.33%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSCO и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Credit Opportunities Corp. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
54.86M
(FSCO) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию