PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSBDX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSBDX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSBDX и FBCG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund
-6.92%20.31%39.76%57.42%-37.20%22.53%43.82%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSBDX показывает доходность -6.92%, а FBCG немного ниже – -7.08%.


FSBDX

1 день
4.49%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-3.87%
1 год
27.69%
3 года*
27.12%
5 лет*
12.43%
10 лет*
19.89%

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Blue Chip Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Сравнение комиссий FSBDX и FBCG

FSBDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Доходность на риск

FSBDX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSBDX
Ранг доходности на риск FSBDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSBDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSBDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSBDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSBDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSBDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSBDX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSBDXFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.00

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.57

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.82

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

6.44

+1.87

FSBDX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSBDX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSBDX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSBDXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSBDX и FBCG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSBDX и FBCG

Дивидендная доходность FSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FBCG в 0.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSBDX
Fidelity Series Blue Chip Growth Fund
4.01%3.73%8.92%0.54%3.93%24.67%40.16%11.36%15.87%10.80%1.41%13.10%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSBDX и FBCG

Максимальная просадка FSBDX за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBDX и FBCG.


Загрузка...

Показатели просадок


FSBDXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-43.56%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-15.17%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

-43.56%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-9.60%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-11.78%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.28%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSBDX и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Series Blue Chip Growth Fund (FSBDX) составляет 7.75%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FSBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSBDXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

8.39%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.84%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

26.33%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

25.82%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

25.92%

-2.47%