Сравнение FRXT.L с IAPD.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while IAPD.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 20.42%/yr for IAPD.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for IAPD.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и IAPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXT.L торгуется в GBP, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у IAPD.L с доходностью 13.20%.
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 73.29%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPD.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам FRXT.L и IAPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 13.20% | 22.91% | 9.51% | 8.99% | 4.83% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and IAPD.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
IAPD.L
Сравнение FRXT.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRXT.L | IAPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.25 | 6.04 | +7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.41 | 20.30 | +18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRXT.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 3.89 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.56 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и IAPD.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и IAPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -52.66% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -6.92% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -16.88% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.91% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -7.37% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.06% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и IAPD.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | IAPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.49% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 8.32% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 10.73% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 12.44% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 15.46% | +5.27% |
Сравнение комиссий FRXT.L и IAPD.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и IAPD.L
FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.89% | 5.67% | 6.72% | 7.29% | 8.34% | 7.53% | 4.77% | 7.26% | 7.70% | 6.15% | 5.60% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and IAPD.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.59% for IAPD.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и IAPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор