Сравнение FRXD.L с PRUK.L
FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXD.L returned 12.38%/yr vs 2.17%/yr for PRUK.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXD.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXD.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXD.L торгуется в EUR, в то время как PRUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXD.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 8.72%.
FRXD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXD.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.98% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | 8.72% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 8.72% | 7.64% | 10.96% | 9.64% | -26.74% | 21.38% | 21.93% |
Correlation
The correlation between FRXD.L and PRUK.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2020 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between FRXD.L and PRUK.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXD.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
FRXD.L
PRUK.L
Сравнение FRXD.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXD.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 0.97 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 3.22 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXD.L и PRUK.L
Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXD.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -37.33% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -12.50% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -19.76% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -37.33% | +22.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -13.61% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.79% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXD.L и PRUK.L
Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) составляет 2.43%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FRXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXD.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.47% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 12.60% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 15.13% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 17.62% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 17.80% | -4.30% |
Сравнение комиссий FRXD.L и PRUK.L
FRXD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXD.L и PRUK.L
Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PRUK.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.50% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXD.L and PRUK.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for FRXD.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор