Сравнение FRXD.L с FRXE.L
FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR, while FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXD.L returned 12.38%/yr vs 2.23%/yr for FRXE.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FRXD.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FRXE.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXD.L и FRXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXD.L торгуется в EUR, в то время как FRXE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXD.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у FRXE.L с доходностью 0.74%.
FRXD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
FRXE.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXD.L и FRXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.98% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -11.37% |
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 0.74% | 2.09% | 4.32% | 3.43% | 0.24% | -0.27% | -0.29% | 1.55% | -12.48% |
Correlation
The correlation between FRXD.L and FRXE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXD.L vs. FRXE.L — Ранг доходности на риск
FRXD.L
FRXE.L
Сравнение FRXD.L c FRXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXD.L | FRXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.22 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 7.73 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXD.L и FRXE.L
Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки FRXE.L в -16.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и FRXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXD.L | FRXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -16.03% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -0.72% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -1.20% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -2.37% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.75% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -9.40% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.21% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXD.L и FRXE.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FRXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXD.L | FRXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.56% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 1.71% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 2.24% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 3.04% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 5.60% | +7.90% |
Сравнение комиссий FRXD.L и FRXE.L
FRXD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRXE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXD.L и FRXE.L
Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FRXE.L в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXD.L and FRXE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
FRXD.L is categorized as Europe Equities, while FRXE.L is Short Term Bonds. FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FRXD.L and 0.15% for FRXE.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и FRXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор